英镑贴图每日讲解

谢谢dessheep对N字型精彩的解释。刚下了魏老师的书，有空仔细研读。
看过《盗梦空间》后，突然发现外汇中不同交易级别的现象，与电影里面很多情况非常巧合般地相似。比如梦有不同层、不同层时间的放大、上层梦对下层梦的影响、不同层梦一同“反冲Kick”等，都和外汇有很多共通之处。下次专门写写这方面的，挺有趣。

2011-04-14  20：00 外汇走势
延续昨天的，没什么大变化。4小时M60均线支撑后，结束1小时级别的调整，继续向上。
下午3点到7点的那一波回调，信号来自于15分钟级别，应该已经被1小时级别的M60结束了。
按照目前这个图形，不超过1.6427，都不会有大级别的回调。
多单继续持有，目标依旧至少超过1.6427。

谢谢dessheep对N字型精彩的解释。刚下了魏老师的书，有空仔细研读。
看过《盗梦空间》后，突然发现外汇中不 ...
雨后渔翁 发表于 2011-4-14 20:19

                               
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外汇的盗梦空间
       前两天说起要写一篇盗梦空间与外汇之间的巧合。今天算交稿吧。

    看过诺兰的盗梦空间，很多人都大为惊叹于其天马行空念头，同时情节又无懈可击。更让人惊奇的是，这里面的情节居然与外汇有着许多惊人的相似之处。简直让人怀疑诺兰也是一位金融奇才，非常隐晦地把外汇理念暗藏在他的电影中去。呵呵，开个玩笑！

    我们来看看这些巧合是不是让人几乎有些惊秫了。

1. 盗梦空间的梦的层次VS外汇交易的不同级别
    片中一共有五层世界。如果我们把片子中小组计划的现实世界作为参照物的话，按照做梦依次向上分别是：现实世界，第一层梦境，第二层梦境，第三层梦境，第四层梦境，limbo（迷失域）。
与之对应的，外汇交易的日K线是正常记录每天的价格变化，可以对应现实世界。而4小时分时对应第一层梦境，1小时分时对应第二层梦境，30分钟对应第三层梦境，1分钟则对应第四层梦境。也有用5分钟来作为第四层。
    在片中，每进入下一层，就越困难。到第三层，已经很危险，非常容易破坏入梦者的头脑和意识。而到了第四层Limbo，则会迷失自我。在但丁的神曲中，Limbo是放在地狱的最外层，荷马和苏格拉底等古代圣贤都是被困于此，无法升入天堂。
    而在外汇中，操作级别周期越小，精度越高，也越需要操作技巧高超。到了30分钟的级别，已经是非常不容易。如果要进入到1分钟级别，没有高超的技巧和清醒的神志，是非常容易迷失了大方向的，到最后彻底忘了自己的初衷。

2.盗梦空间的不同梦境层间放大VS外汇交易的级别放大
    片中，层与层之间的时间以12~20的倍数延缓，台词有说现实世界的五分钟就是第一层梦境世界的一个小时，但是层次再向上时间延缓的倍数会增加，现实的几个小时在第四层梦境里将是几十年。
    外汇的不同级别，也是类似的结构。只不过是以K线的数量来传递，周线1根K线 = 日线5根 = 4小时线30根 = 1小时线120根 = 30分钟线240根 = 1分钟线7200根。一根周线K线，展开到1分钟就变成了一幅波澜壮阔的全景。颇有些“天上方一日，人间已数年”的意味。

3. 上层梦对下层梦的影响VS外汇交易中长周期级别对短周期级别的影响
    片中，第一层梦境在雨中开车追逐，车辆转弯、翻滚和自由落体，都对第二层整个梦境造成了实际影响。例如，车辆转弯导致第二层水杯中水的倾斜，车辆翻滚导致第二层酒店打斗过程中的翻滚场景，车辆从桥上落下导致第二层失重的现象。上层的音乐声，到了下层就变成了风声。这都说明，下层梦境是由上层梦境产生的，因此下层梦境中的场景应符合上层梦境的状态。
    在外汇中，交易必须跟随趋势。而趋势是有级别的，下级的趋势必须服从上级，也即如果你确定了以4小时的趋势为主要交易对象，那么按照1小时级别来操作时，也最好顺着4小时方向来操作。否则逆水行舟，非常危险。

4. 梦需要逐层醒来VS外汇的信号是逐层反馈
    梦境的醒来只能逐层进行，在第三层梦境活动的人（此时在第一第二层梦境都属于睡眠状态）只能先在第二层醒了之后再在第一层醒才能回到现实。
    外汇的波动，也是逐层反馈。最早的动向是从1分钟开始，逐层累积反馈，信号像滚雪球一样，越滚越大，最后反应在足够大的级别，形成一个可以实际上进行交易的信号。

5. 梦醒需要反冲（Kick）VS外汇转折需要强度足够的信号
    在片中，梦醒的方式有反冲和死亡，但要从多层梦境中，直接回到现实，必须在不同层梦中同时反冲。也即片中第一层梦中汽车落水，同时第二层梦中电梯下坠，第三层梦中城堡爆炸。如果反冲不同步，则不足以完成苏醒。在第一层梦中，汽车撞在桥上的护栏时算第一次反冲，但当时在第二三层梦中因为时间不够没有构成反冲，因此只能在下一个机会，也就是落入水面时这三层梦均形成反冲。这才把所有人直接拉回现实。
    外汇中，某一级别的趋势形成后，是不容易改变的。要发生改变，必须有一个足够强的信号来构成反冲。这个信号一般是本级的背离。但信号也是需要共振的。日线的转折，都需要4小时信号的共振，如果单一一个日线的背离，没有配合4小时的背离，那么这个转折不构成真正的转折，必然还会再次折返，直到日线与4小时的背离产生共振。

    也许大家再找找，还能发现诺兰隐藏在电影里面更多的密码呢！

    贴一张网友做的盗梦空间的解析图，非常精彩！

回复 23# 雨后渔翁


真的很佩服你的观察力和思路。分析非常精彩！
我想这段评论也可以把我们对你这个交易系统的剖析推进到第二个阶段了——对于背离的探讨（第一阶段，姑且把它叫做趋势发展与时间框架的关系或者叫做分级理论）。
我想背离是很多人比较熟悉的，但是越是熟悉的内容，如果要有超越市场的表现，就必须深究别人使用的盲点，楼主如果不介意可以跟我们共享下利用你的交易系统得出背离结论的经验。
MACD的背离现象比较好理解，比如汇价逐步走低，但是MACD指标的值却一底比一底高，此为底背离。
可是按照我自己股票和外汇的交易经验，并不是出现了底背离，股价和汇价就马上见底，希望楼主能谈谈您的体会。
另外，按照我个人的使用经验（本人驽钝）均线系统一般不太用得上背离，缠的理论中对于均线系统的使用是纠缠和发散（他的说法好像就湿吻和男上位什么的，呵呵），这个比较好理解。
做股票的时候，如果多条均线纠缠一般是盘整状态，市场筹码开始集中的时候，市场即将面临方向选择，向上或向下的单边行情就要出现；如果均线呈发散状态，就是所谓的多头排列和空头排列，市场就已经运行在趋势（单边行情）之中了。
楼主的交易系统里也是如此使用均线吗？有什么特异之处，希望您能共享出来。
再次感谢楼主的精彩发言。
这是我在外汇论坛里混迹了好几年中看到的为数不多的精彩帖子。
这个论坛里的大多数人都在演绎着行为金融学中的“羊群效应”，看到一个标题是什么价位操作、简单给出一个看多看空的结论的帖子就趋之若鹜，能独立思考，而不是鼓鼓掌握握手的人少之又少。
也许人家都是高手，不愿意显露，呵呵。

回复 24# dssheep


      过奖了！只是看了盗梦空间，有些感悟，随口乱说。

   另外，对交易系统本身理论上的完整性，也挺有感触。每个人的交易思路不同，交易系统的设计千差万别。大部分人的设计，都是基于一种经验，在过去的实践中用无数教训买回来的。毫无疑问，适应自己的，能在市场上生存的就是最好的。但我在这想说的就是，我们是否能建立一个完善的系统，理论上可以自圆其说，能解释市场波动的原因，解释市场上大部分行为，能在大多数时间让我们参与这个过程，而在实践上又能很好地执行。纯熟的操作技巧，短期而言比徒有一个完善的理论要重要。但到了一定的阶段，系统本身理论的完善也许就将成为进一步发展的瓶颈。市场上有各式各样的交易系统，但大多数都是零散的招式，难成体系。就像一个人零星学了三招两式的，平时蹲路边看人掐架，只有瞅见个把弱者，才得机会上去欺负欺负。缠就像个武学大师，无论来着何人，他均有招对付。一套招数下来，行云流水，滴水不漏。他是我知道的，能将实践操作与系统理论完整性结合得最好的。缠的理论几乎能以精确的数理方式来推导，这是我一直在努力方向。每次能在理论上取得一点进步和突破，都足以欣喜半天。

    我现在使用的N字型结构，起点和终点使用背离指标可以确定较为具体的位置，中间的调整则使用均线和布林通道可以抓住主要的点。各点的判断从时间上和位置上误差都比较小。从理论上而言，市场所有的波动都可以分解为这个结构。当然，实践中会存在信号模糊无法判别指向性的时刻，那时就是需要离场的时候。

    一、先解释一下起点和终点的背离，我用的背离是MACD，也即黄绿柱，有些人用的是黄白线，即DIF/DEA线。我的经验是黄绿柱准确度要高得多。缠的理论是比较黄绿柱的面积，我只比较黄绿柱的高度。简单而言，的确是dessheep说的，汇价逐步走低，但是MACD指标的值却一底比一底高，此为底背离。但存在很多必不可少的前提条件。请参考附图，以上涨为例。终点A对C点产生顶背离，表明上涨乏力，回调在即。
    1）顶背离具体位置的判断，必须为B点上升以来，超过C的高点后，第一根阴线对应MACD未创新高时，才能判断为背离之K线。超过C高点后，如果价格创新高，K线为阳线或者十字星，此时MACD虽然未创新高，但不能表明背离。因为下一根K线为阳线，会带动MACD继续升高，非常有可能破坏背离形态。只有出现阴线才能开始比较MACD的高度，判断是否出现背离。
    2）顶背离表明上涨乏力，但不一定立即回调。观察图中1、2、3三个形态。回调确定性是1>2>3。也即MACD的两个峰之间出现了绿柱，绿柱越明显越好，这样的背离是确定性最大的。两峰之间出现绿柱，说明向下的力量比较明显，后期背离向下的可能性也越大。我将不同的背离情况根据力度大小分了有七八种，都是根据MACD的峰的形态来区分，对应背离的效果各不一样。这里就不详细说，大家按照这个思路，一定会有自己的体会。类型3的峰出现的背离，在缠的理论中算作盘整背离，在我的系统中叫法不一样，但作用类似。背离效果不同，自然转折力度不同，需要结束的信号也不同。
    3）背离的MACD峰，越完整越典型，效果越好。一个典型的MACD峰，为左右大致对称，峰形独立突起，就像桂林的山一样，一座一座，各自为营。这样的峰背离效果最佳。如果峰呈现连绵状，则背离效果打折扣。
    4）并非所有背离发生后，都会立即转向。也要看其他的信号作用，有同向的信号和反向的信号，这些分力作用在一起，形成合力。因此背离后，很多时候也会有一定的确认信号。例如，发生了顶背离，价格继续上攻后再下落，但不破坏背离的形态。这个价格就属于确认信号。通常距离顶背离的位置很近。
    5）不同级别的背离效果有差异，需要自己多看看历史数据，有些需要背离两次、三次才实现转折的。可以说明的是，日线级别有效背离，一次就可以，但前提是日线的背离必须和4小时的背离产生共振。
    至于具体的买点和买点位置，那根据个人习惯和忍受风险的能力来定。可以一直往更小的级别去套用，能发现最为精确的买点。

    二、关于均线和布林通道的作用    1）均线和布林通道都是助长助跌，它们都是顺应当前的趋势发生作用。因此，首先要判断当前的趋势是什么，也即A起点的方向。这个简单，A点底背离，当前方向向上。A点顶背离，当前方向向下。
    2）如果当前方向向上，则均线和布林通道对汇价回落有支撑作用。对汇价的压力作用没有明显规律。
    3）C点是低级别引发的回调，回落在主要均线和布林通道上，则受到本级的支撑。按照等级规则，下级服从上级，低级别的回调，在本级的均线和布林通道上结束。这个结束的点，就构成了B点。
    4）请特别观察M60和布林中轨及上下轨的作用。
    5）不同级别的均线和布林通道作用原理一致，但效果略有差异。

    原则大致如此，但这些指标的使用永远都不是孤立的。市场的方向总是合力造成的，因此一定要结合不同指标来看。背离结合其他信号的强弱，就产生背离效果的强弱。均线和布林通道对下级回调的结束作用，也要看下级背离的强度、被考验的次数、均线排列和布林通道的宽度大小。
    另外，均线是否多头或空头有序，对背离的影响也很大。与背离方向相反的均线有序排列，将对背离是一个减效的作用。甚至在极端的情况下，所有的背离都降极度弱化，或叫钝化。背离的效果下降一个级别，回调深度则大不一样，与之对应的结束该背离的信号等级，也可以降一个等级。

雨后鱼翁与dssheep的对话很精彩，两人都下了功夫对外汇进行了研究。
外汇就是武林，各种流派，什么兵器什么招式，百花争艳，但到了最后往往是不用武器不用招式。
外汇的最高境界是什么呢？我想应该是顺势交易。
现在镑美月线站稳在布林线中轴（20平均线）上方，MACD也指向上，我认为应该是转为中期或长期上升行情，在这个周期内只做多不做空，对我这样的上班族，就是买几手扔到那儿，套息兼赚汇差。天天盯盘又紧张又累，不如长线来的实惠。

建议两位看看欧日与镑日，可能是多年不遇的做多机会。

回复 26# KYB3000


    是啊，各人都有自己最适应的，自己觉得好用，那就是最好的。使惯了剑，改用刀，那可不是乱了章法么。
  现在只是对镑美研究比较透彻，对其他货币对的研究都不深入，因此目前只能多看少动了。

回复 25# 雨后渔翁


    顿开茅塞！从2008年研究过一段缠的理论以来，楼主的这段解说，仿佛又把我带回到那个疯狂过后的时代。看完楼主的理论后，我觉得有必要再把缠的理论研究一下了。
想对楼主提一个建议：主要是对回调的处理。
如果没有理解错误的话，楼主对回调是以布林带的波动率和均线的支撑力度再加上对背离强度的经验判断进行处理的。
首先，布林带的确是一个非常科学的统计规律，我承认；其次，均线的支撑也有比较广泛的市场验证；第三，对于背离强度的经验判断，楼主已经细分出八种判别模式，这基本上可以涵盖大多数情况了。可以说，楼主对于回调行为本身已经很有把握了。
我的建议是如果精力充裕的话，还可以加上斐波那契折返线和加权日均波幅来对回调的幅度进行判断。
斐波那契折返线是西方技术分析的基石，38.2%、50%和61.%的回调比例很容易识别和操作。
加权日均波幅用统计学的方法界定了一个日内汇价波动的大致范围，对于日内交易中的各个级别尤其是15MIN级别的操作是非常有指导意义的。起码它给出了一个日内交易风险报酬率的界限。
套用缠的理论，15MIN级别的高胜算操作可以逐渐降低持仓成本，这对长线资金也是非常好的方法。

回复 27# KYB3000

我部分同意你的看法。但我不过分看空日元，虽然日央行震后向市场注入了折合5000亿美金的日元流动性，而且随着灾后重建还有可能进一步追加。但是当市场一致看空的时候，就会发生逆转。何况，灾后重建对于日本经济本身也有一定利好，毕竟日本自经济泡沫破灭以后很少有国内的投资机会。所以，我维持对于日元仍作为套息货币的判断，日元贬值的范围也有限。
正如我在论坛中一个帖子“为什么不是AUD/JPY”所言，我更愿意选择澳日这个交叉盘进行操作。如果感兴趣，可以看看拙文。