英镑贴图每日讲解

从去年年底开始建立了一个用于英镑和上证指数的操作系统，验证所有历史数据效果非常好。并继续观察了几个月，直到现在系统较为完善。现决定每日贴图验证，在实践实战中检验，并完善操作技巧。系统估计还会有不少BUG，欢迎大家拍砖，一起来修正！
此系统为纯粹的技术分析，基本不对任何基本面因素敏感。
我用的看图软件是招行外汇通2.6，参数指标也没有特别的设置，大道至简。
话不多说，上图为证！

交易系统概论和定点交易方法

交易系统图示说明

英镑4H线2011.01.22-04.08

因为外汇通每天开盘时和每周收盘时，数据总是有丢失，我的4H图需要下周一才能修正。

结论（2011-4-9）：
1. 当前英镑对美元的升势还没有结束。
2. 观察下周可能出现的回调减仓点，以及之后的加仓机会。

楼主，从你的第三幅效果图里没看到明显的出场信号啊，比如第一个做多的入场信号出现之后，波段已经见顶了，也没看到出场信号出来。难不成，还要持有多仓？即使不设止损，也是上下做了N久的电梯了，时间成本和交易成本不小啊。
是不是要改进一下？
另外，对你的交易系统里不设止损，抱有很大的疑问？如果是实盘交易，这么做或许可以，但是保证金交易的话，那么做很容易被强制平仓的。

回复 3# dssheep


谢谢关注！
首次贴图，解释的不够详细。

1）买点和卖点是图中红色上下箭头所标示的，一对上下箭头构成完成的一对买卖点；
2）图中第一个信号不是做多，是我没有把之前的信号全部贴出来。第一个信号是“-”，2011-2-24，位于K线上方，说明是做多过程中，有减仓的信号。直到下一个信号红色向下箭头，2011-3-7，说明多转空，多单出场，空单入场。
3）不止损的原因手动需要手动止损，每次有信号提示出来，我也会做一个风险预判，但不会随意下止损。一方信号出来后，根据不同的入场点，反向风险不同。绝大多数的反向风险为30~80点，极限情况下为150点，需要根据具体情况来预判。没有逆向的信号出来，都不止损。如果不是放大非常多，这个风险不至于被平仓。

以后每日贴图，我会做更细的说明。

关注中

同样的系统稍作调整用于上证指数分析一样非常有效，对股票有兴趣的也可以关注我在新浪的同名博客。

感谢楼主把自己的交易系统拿出来与我们分享。
我想问楼主几个问题，是在楼主的第一个帖子中没有说明或者没有说清楚的。
NO1.在你这个交易系统中交易策略是什么？或者说你交易的是趋势还是盘整，或者二者都有？
这个问题在我看来是根本性问题，我看过的很多交易系统在短期内有效，但是长期的绩效不一定优秀，就在于针对短期内市场特征设计的系统，实际上针对的交易对象是那个时段的趋势或盘整本身，但是一旦市场特性发生改变，例如波动性加大，原有的交易系统就不再有好的表现了。另外，“号称”能交易趋势和盘整的交易系统，我都比较持怀疑态度，因为这两个是截然相反的东西，不可能削足适履，即使有也跟没有一样了。
NO2.在你的交易系统里，你说到的交易理论具体是怎么适用的？我们看到的仅仅是你这个交易系统给出的交易信号而已，但这些信号从哪里来的？怎么得出来的？看不太出来。波浪理论、指标背离、均线和布林带，我估计每个炒股炒汇的人都熟悉，但是你对他们之间的特有的排列组合方式旁人不太容易知道，也许这是你的交易秘密，不方便公布。
NO3.即使你说明了前两个问题，我还是存在很大的疑问。在我看来，能够在这个市场上持久生存的基础在于风险管理能力，否则即使一时判断对了行情，赚了大钱，也很有可能在某一个突发事件发生后全部还给市场，甚至赔本。你的交易系统不设置止损，这是非常危险的。或许你会说，我用布林带或者ATR来过滤掉市场的异常波动，但那些都是基于历史统计数据的基础上的所谓“安全带”，一旦市场突破了这个安全带的保护呢？美国长期资本公司的模型不可谓不精细，毕竟是好几个诺奖得主设计的，但是它也在俄罗斯主权债务违约这个事件下被市场扫出局了。政治风险往往是市场统计中没法考虑到的。
希望你能对这个问题做详细的解释。
最后，还是对你的行为表示敬意，毕竟不是每个人都愿意共享自己的思维成果的。总体来说，你的交易系统还是比较完善的，有进出加减的信号，欠缺的就是风险管理或者仓位管理策略。

我是菜鸟！看不明白呵呵

对7楼所说深有同感，希望楼主能加入风险控制，有时候是想平仓都难，适当的止损是必要的。

b]回复 8# dssheep


  非常感谢dessheep的严谨态度，所谓道理越辩越明。
先谈谈今天的英镑吧，趋势依然是英镑向上，4小时没有见顶信号，1小时也只是小回调，因此可以继续持有多单。估计1小时的回调也不深。图形没有太大变化，就不贴图了。

dessheep的问题都提在了关键之处：
1）这个系统交易的策略应该算以趋势为主。趋势和盘整，其实并非绝对的。在同一级别中，趋势和盘整的分别较为明显，但在不同级别中就难以分辨。这要看交易者选择的交易级别。日线的盘整在4小时级别看来，也许就是趋势，4小时的盘整在1小时看来又是另一个趋势。这个系统的原理是趋势交易，但纯粹从理论上说，你可以不断套用这个系统到无限小的级别，所以任何盘整都可以变成更小级别的趋势。当然，这仅仅是理论。我现在主要还是交易4小时及以上级别的趋势为主，1小时的趋势则只作为加仓减仓的条件。关于不同级别的问题，我多说两句，见下图。

循环的层层叠套

我将原图1中的四点转换为A-C-B-A点，这四点构成一个最简单的循环。在当前级别，A-A可以被认为是一个向上的趋势，而C-B则是一个向下的回调，或者盘整。但在下一级别中，C-B循环则变成一个完整的a-c-b-a的下降循环，此时a-a自然是小级别的向下趋势，而c-b又变成这个趋势中向上的回调或盘整。同理，c-b在更小的级别中又变成了一个向上的趋势。

2）的确，我在前面的帖子中只给出了一些信号图标，没有详细说明。这个系统是建立在一个较为复杂的框架下，因此很难一下全部展开。股票技术分析方面，有一位英年早逝的大家“缠中说禅”，想必很多人都知道。后来我才发现，我的系统和他的系统惊人地相似，当然主要是原理、思路、方法上的一致，具体细节上不一样。我和他是从两个角度来阐述同一个问题，他是从均线的角度，我是从波浪的角度。网上有他的著作可以下载，大家可以认真研读。我的系统基本原理就是以非常具体的信号来决定买卖点，而不是以某个价位高低来预估。信号的组合和强度，产生不同等级的买卖点。信号的级别主要是从周线一直到小时线，再往下也能做，只是可能不适合我的风格，也没有太多的时间来继续深入下去。这个深度，对于我现在的交易已经完全够用。我发帖的目的，并不是希望大家都套用我的系统，而是希望提供一些思路给大家，同时能提供一些走势的判断，供大家参考。如果以后大家感兴趣，我一定会逐步展开的。

3）风险管理的问题，提醒得非常对。我也很赞同，一定要控制风险。因此，我也要强调，我说的不止损，并非做错了死扛。止损本身不好设置，设得不好被两面打耳光。因为我的系统每个买卖点都是有信号来指示，不止损的意思，是我不会事先定下止损目标位。只要反向的信号出来，前面我做错了，当然要按照信号认错出场。从这个角度上说，也属于手动止损吧。其实仓位管理和止损管理，是相关的。在我的系统中，仓位会放得较低，也即放大倍数不会太大。不少情况下，在买点出现后，会出现进一步信号确认，这时可以补一点仓。那么成本更低，反向的风险也更低。我的系统不同买卖点的反向风险不同，我只能说在以后贴图中，对反向风险做一个预估。仓位的管理，各人有各法，所以我也没有拿出来和大家讨论。