三重滤网交易系统更新版（短中期两套）

	这是最基础的系统策略.如果作者是实战高手的话,他看家的东西还没露出来. 不过就这么个用法也还是能赚钱的.

	感谢楼主和1977兄!

	非常感谢

	感谢Leonardo1977 ，谢谢

	三重滤网交易系统中文校对版 首先向Leonardo1977 致敬，感谢Leonardo1977 的努力，Leonardo1977 译文顺畅。 在下对译文作些许改动，希冀更能反映作者的原义，同时也与Leonardo1977 或其它有兴趣的网友共同探讨，希各位不吝指教！ 第一重滤网 （用于中长线交易） 选择你喜爱欢的时间结构，称为中间周期。把它的乘以五，以找出长期时间结构。 比方说，你喜爱用用日线图工作。在那种情形下，立刻转到一个更高的级别――周线图。不允许你自己匆忙看日线图，因为可会影响你的周线图分析。如果你是日内交易者，你可选择10分钟图作为你的喜爱，称之为中间周期，然后立即移至小时图，大概五倍的长度。（追求）完美不是问题；技术分析是一门技艺而不是精确的科学。如果你是长线投资者，你可以选择周线图作为你喜爱（中间周期），然后转到月线。 在长期图上采用趋势跟踪指标，并制定出战略决策以确定做多，做空或是观望。 最初的三重滤网版本采用周MACD柱线坡度作为后趋势跟踪指标。它非常敏感，并发出许多买卖信号。现在我更喜欢在长期图上采用周EMA作为主要趋势跟踪指标。当周EMA上升时，它确认上升趋势，告知我们做多或观望。当它下降时，它确定下降趋势，告知我们做空或观望。我采用26周EM，它代表了半年的交易。你可可以测试补贴的长度，看看哪个最适合你的市场。其他指标亦如此。 我在周线图上持续运用MACD柱线。当EMA与MACD柱线协调一致时，它们确认强劲的的趋势，鼓励交易者投入较大仓位。而周MACD柱线与价格发生的背离，是技术分析中最强烈的信号，它超过了EMA的讯息。 第二重滤网 返回到中间图表，并且采用振荡指标寻找顺应长期趋势方向的交易机会。 当周趋势上升时，等待日线振荡指标回落给出买入信号。在回调时买进，比在浪顶买入要安全。如果周趋势上升，而日线振荡指标给出卖出信号时，你可以用它平去多单，兑现利润，但不作空。 当周趋势下跌时，等待日线震荡指标上升给出做空信号。在反弹时做空，比创新低时做空安全。当日线振荡指标给出买入信号时，你可以把平去空单，兑现利润，但不做多。振荡指标的选择，取决于你的交易风格。 对于稳健型的交易者，选择一个相对慢速的振荡指标，如日线MACD柱线或KD，昨晚第二重滤网。当周趋势上升时，等待MACD柱线回落至零轴之下并再度向上，或者等待KD回落至更低的参考线，（它们）给出买入信号。 熊市则反转规则。当周线图趋势跟踪指标表明趋势向下，但日MACD柱线从零轴上方下降，或者KD上升至更高的参考线时，它们给出卖出信号。 在主要趋势的早期阶段，当市场积聚速度放慢时，稳健的方法效果最好。而在趋势的加速期，价格回撤变得较浅。要想跳上快速运动的趋势，你需要更快的振荡指标。 对于积极的交易，可采用强力指数（Force Index）的2日EMA（参数可长一些，如果那是你自己研究得出的话）。当周趋势上升而日强力指数回落至零轴之下，它给出买入机会。熊市做空则反转规则。当周图趋势下降而强力指数的2日EMA反弹回升至零轴之上，它给出现卖出机会。 许多其他指标也可应用于三重滤网，第一重滤网也可采用趋向系统（Directional System）或趋势线。第二重滤网可采用MTM，RSI，艾达透视指标（Elder-ray Index）等。在第二重滤网阶段，设立盈利目标和止损，并在衡量风险与潜在的收益水平后之后，作出是否交易的决定。 设立止损。止损是安全网，它会限制从任何糟糕的交易而来的损失。你必须以这样的方式部署你的交易，防止一笔或一连串的亏损会毁掉你帐户。止损是成功的基本因素，但许多交易者避开它。初学者抱怨两面挨耳光，交易不设止损最后也许会使它们获利。有些人说设损意味着自找麻烦，因为无论你将止损设在哪里，它都会给触及。 首先，你要将止损设在它们不很可能被触及的地方，远离市场噪音的区间之外。 其次，偶尔发生的两面挨打，是为长期安全应当付出的代价。不管你的分析技能多么伟大，止损总是必须的。你应该只用一种方式移动止损，那就是顺着交易的方向。当市场朝你有利的方向运动时，将先前的停损单调整成持平止损。在趋势持续时，继续调整止损以保护你的账面利润。专业交易者永不让盈利变成止损。 一笔止损应该永不损害你的总资产失超过2%。如果三重滤网发出交易信号，但你认识到，一个合理的止损会失冒2%资产的风险，那就放弃这笔交易。 设立盈利目标。设立盈利目标是灵活的，并取决于你的目标和资金情况。如果你的资金充裕，并且是长线交易者，可在牛市的早期阶段建立一个较大的头寸，只要周线趋势上升，就持续采用日线图上买进信号。在周EMA走平时获利出局。熊市反之。 另一种做法就是当价格触及通道线时获利平仓。如果你做多，在价格抵达通道上轨时平仓，并在价格再度拉回至日均线时恢复仓位。如果你做空，则在价格回落至通道下轨平仓，并在价格再度反弹至EMA时恢复仓位。 短线交易者可采用强力指数（Force Index）的2EMA作为出场依据。如果你在FORCE INDES 2EMA负值时的上升趋势做多，在转为正值时平仓。如果你2EMA呈正值时的下跌趋势做空，在转为负值时平仓。 新手常常做交易的方式就象买彩票——买完彩票后，就呆坐在电视前看他是否中彩。你将知道，当你开始花费象考虑进场那样考虑出场问题一样多的时间时，那你就正在变成一位专业的交易者了。 第三重滤网 第三重滤网帮助我们精确入场点。实时数据对机智的交易者有益，不过有可能伤害新手，他们很可能误入日内交易。 不能获取实时数据时，采用日间突破和回撤入市。 [ 本帖最后由 bear 于 2005-10-14 11:41 编辑 ]

	谢谢楼主和1977.

	多谢了！！！

	--上接27楼 当前两重滤网发出买入信号时（周线上涨，日线回调），在前日高点或更高一档放一张买单。一档是任何市场允许的最小的价格波动。我们期待主要趋势再度延续并且抓住其方向性突破。这种挂单方法，只适用于当天的交易。如果价格突破前一日的高点，你的多单会自动成交进场。你无需观察日间的波动，只将它交给经纪人即可。 在前两重滤网提示做空时（周线下跌，日线反弹），在前一日的低点或者更低一个档的地方挂一张空单。我们期待跌势再现，并抓住向下的突破。如果价格突破了前日的低点，那么空单成交。 日线图波动可能很大，而在顶部挂单做多会成本较高。另一种做法就是回调买入。如果打算在价格回调至EMA时买进，计算出明天EMA可能要到达的位置，在相应的价位设单。亦可采用安全区域指标（SafteZone indicator）来观察市场可能回调到前日低点的距离，并在相应价位设单入市。 熊市做空则反转规则。 向上突破时买进的优点是跟随了推动难。缺点是买进的点位相对较高，并且止损设得较宽。抄底的好处是买的点位较低，并且止损设得较窄。坏处是容易遭遇掉头向下反转趋势的风险。“突破跟进”比较可靠，只是利润较少。“抄底进场”风险较大，不过利润也较多。应确信在你的市场测试两种方法。 如有实时数据，可使用它入场。当前面的二重滤网给出买进信号时（周线升势，日线回调），使用实时数据做多。在开盘后一段时间内(Opening Range)，若价格上升超过前15分钟至30分钟的高点，发生突破时你可跟进，或者采用技术分析，分析日内图表以调整入场点。当试探性做空时，你可监控日内市场通过技术分析采用实时数据进场做空。 在实时图表上寻找买卖点的方法与日线图相同，只是它们的速度更高。如果你采用周线图或日线图入场，也用它们出场。一旦实时数据给出进场信号，则应避免使用日内数据出场的诱惑。不要忘记你是在周线和日线图的基础上进场交易的，以期望持仓数日。 [ 本帖最后由 bear 于 2005-10-14 13:33 编辑 ]

	我这个英盲要好好谢谢你们