外汇期权交易

发表于 2004-8-23 17:45


	布来克-斯克尔斯的期权价格定价假设是理想状态的，但实际市场不是按照这种理想假设运行的，所以它只能提供一个理论价格。

发表于 2004-8-23 17:49


	Originally posted by standpoo at 2004-8-23 15:24: 买进EUR/USD CALL期权，权利金 420 ，履约价1.23 到期日8/26/04 买进EUR/USD PUT 期权，权利金 430 ，履约价1.23 到期日8/26/04 预计市场将这几天在1.23价位置做大弧度的向上或者向下突破，所以做一个跨 ... 在目前的市場狀況以及所列權利金成本,採用跨式交易策略很漂亮.

发表于 2004-8-23 17:50


	Originally posted by 西瓜头 at 2004-8-23 05:35 PM: 如果对走势判断正确，保证金获利是按持仓固定比例增加的，期权就比较复杂，视乎选择的品种，一般来说不如保证金交易利润高。正规的期权公司是可以随时平仓的，也就是说如果走势判断正确，和保证金 ... 什么叫正规公司是可以随时平仓,你有点基本知识好不好?

发表于 2004-8-23 17:54


	Originally posted by standpoo at 2004-8-23 05:50 PM: 什么叫正规公司是可以随时平仓,你有点基本知识好不好? 期权我玩了三年，虽然时间不长，但大多数品种都玩过，还要等到期日？应该是你有点基本知识好不好？

发表于 2004-8-23 17:54

发表于 2004-8-23 17:56


	Originally posted by 呆呆仔 at 2004-8-23 05:54 PM: 請問您是作"歐式選擇權"或是"美式選擇權" 欧式期权,99%的外汇期权是欧式股票期权更多是美式期权

发表于 2004-8-23 17:56


	Originally posted by standpoo at 2004-8-23 05:50 PM: 什么叫正规公司是可以随时平仓,你有点基本知识好不好? 欧洲式期权只能在履约期平仓，美国式期权可以随时平仓

发表于 2004-8-23 18:01


	Originally posted by 呆呆仔 at 2004-8-23 05:49 PM: 在目前的市場狀況以及所列權利金成本,採用跨式交易策略很漂亮. 如果价格8月26日在1。23，那么银行就会赚大钱，所以，8月26日应该还是1。23附近，最起码这几天价格不会有太波动，否则银行要亏死。

发表于 2004-8-23 20:32


	说道期权交易，正好看到建行北京分行搞得虚拟交易。有问题请教一下各位大老。 1、期权费我理解，那么平盘期权费呢？是不是说提前平盘也要付一笔钱？到期自己执行或银行代执行要付这笔钱吗？这笔钱是怎么计算出来的？ 2、银行轧差收不收手续费？自己平盘不必一定作轧差吧？

发表于 2004-8-23 20:45


	平盘期权是指你的期权可以在未到期的时候转让出去，平盘期权费就是你把这个期权转卖可以收到的钱。不是指手续费。