对冲试验之二——隔山打牛

chyd · 发表于 2011-6-6 22:18

澳美是顺差,但欧澳应该是负差，第3项是多余的，不知能有余息？

dlwzlwp · 发表于 2011-6-6 22:22

这样算下来，很是复杂啊，很有可能还不能完全对冲掉
v8d5 发表于 2011-6-6 22:18

登录/注册后可看大图

不算复杂，反正两个货币对要能够完全构成第三个货币对，不能有残留。这样就能够对冲掉。剩余尾数可以用两种方法，第一是四舍五入，第二是在某货币对到达整数位的时候建立组合。当然第二个方法好些。

xinccsbo · 发表于 2011-6-6 22:25

dlwzlwp · 发表于 2011-6-6 22:26

AUDUSD做多
EURUSD做空
EURAUD做多
看这样的组合，只需要对冲掉AUD、EUR？不管美元？
v8d5 发表于 2011-6-6 22:20

登录/注册后可看大图

只要澳元能够对冲掉，美元和欧元自然就理顺了。按照我说的那个数量关系，建仓，只要澳元能够消掉，美元和欧元嘛，你算，或者不算，他们都是那样，数量为零。

huangzy001 · 发表于 2011-6-6 22:43

现在的关键是,如果有多空利息的平台,空澳的利息高得吓人,就算有多澳的利息在,也难以弥补.找了几个平台都不合适,郁闷

dlwzlwp · 发表于 2011-6-6 23:23

AUDUSD做多 +13.6万澳元 -14.6万美元（1.36标准手）
EURAUD做多 +10万欧元 -13.6万澳元（ ...
v8d5 发表于 2011-6-6 22:29

登录/注册后可看大图

正解，很不错啊，很好。

dlwzlwp · 发表于 2011-6-6 23:26

现在的关键是,如果有多空利息的平台,空澳的利息高得吓人,就算有多澳的利息在,也难以弥补.找了几个平台都不合 ...
huangzy001 发表于 2011-6-6 22:43

登录/注册后可看大图

是的，这个方法很多平台都是不能赚钱的。

huangzy001 · 发表于 2011-6-7 16:59

正在努力的寻找合适的平台，不容易啊

hellmyworld · 发表于 2011-6-7 17:24

relaxed · 发表于 2011-6-7 18:00

不得不说楼主是一个genius。

电梯直达
评论113