对冲试验之二——隔山打牛

dlwzlwp · 发表于 2011-6-5 09:42

楼主说的这么玄乎，好象有很深的理论一样，不就是利用利差吗，三个货币对完全对冲，然后利息为正 ...
蔚蓝时代789 发表于 2011-6-5 01:39

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玄乎么？就是对冲，一楼就已经说清道理了。很多人看了一楼就懂了，搞不懂你觉得有什么玄乎的地方。至于平台正负利息，平台是不是傻瓜，我只能说，你没有见过的你不能否认他的存在，这是你看问题主观。客观地说，这样的平台存在，只不过需要去找。

dlwzlwp · 发表于 2011-6-5 09:55

另外即使有正利息的组合，按照你一天收几百刀的利息，那得多大的资金量？？？？

这么多钱我存银行也能收 ...
蔚蓝时代789 发表于 2011-6-5 02:06

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大资金也好，小资金也罢，利率都是一定的。很多人就是因为看不起低收益，才不做。正因为有些人做的早，他们复利起来就不得了。几十万的资金每天的利息可以再开仓，每天复利一次，很吓人。如果不愿意在市场上面冒风险，那就没有收获，更不能增长。大资金总要从小资金做起，因为我们很多人爹都不是李钢，也正因为这样，所以如果我想要有一千万才开始投资理财，那基本上我这辈子是没有希望去理财了，根本到不了那个数字。前两年期货上的万群，5万满仓赚到两千万，然后回到6万。很多外行讥笑他，说他太贪了，说要是自己做，赚到200万就平仓。内行都知道，如果不是他满仓的行为，他可能连二十万都到不了，还怎么能到两百万呢，这就是行内流传的一个笑话。这是个悖论。

dlwzlwp · 发表于 2011-6-5 09:57

楼主是有钱人，我们穷人玩不了这么大的，怕怕啊！
蔚蓝时代789 发表于 2011-6-5 02:07

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谁不怕，这个世界本来就不安全。只能选择自己认为相对安全的去做，没有绝对安全的事情。

dlwzlwp · 发表于 2011-6-5 09:58

好象在03年的网页上看到,多澳/日和多美/日,不知是否这个意思。请赐教。
chyd 发表于 2011-6-5 08:07

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不是单纯的做一两个货币，要进行对冲的。应该和那个不一样。

风之下 · 发表于 2011-6-5 10:41

回复 21# dlwzlwp

玄乎 ~ ?
这就是传说中的 " 東方不敗剑法. "
俺内功不足,没本事修練这剑法.

Suntory · 发表于 2011-6-5 13:32

LZ说的话其实都是很有道理的。

chyd · 发表于 2011-6-5 13:57

对冲套息就是买进高息货币对美圆,卖出低息货币对美圆,通过两对以上货币来保持赢亏平衡,而稳定获利息,而忽略汇率上下,这与货币对的相关率有关系,也与下单数量有关系,还有各种附加费用,等等,可以探讨,实际操作不简单。好象有过类似的软件，ETF的原理也是类似的。不过ETF 是套利。

qinqiudan · 发表于 2011-6-5 14:16

我还是象日本主妇那样找个利息高的下小点手数赚利息好了。

dlwzlwp · 发表于 2011-6-5 14:26

对冲套息就是买进高息货币对美圆,卖出低息货币对美圆,通过两对以上货币来保持赢亏平衡,而稳定获利息,而忽略 ...
chyd 发表于 2011-6-5 13:57

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很高兴你能说这些。看来你的知识已经比很多人丰富了。不瞒您说，一年多以前，我还去伟大首堵东城区某公司去咨询一个etf套利交易员的职位，因为这个套利已经没有什么空间了，很多人都用软件计算下单。说是套利，其实搞成一揽子股票组合和指数基金之间的买卖实现t+0的投机交易。所以后来与它无缘。老兄说的都是事实，但同样是高息货币兑美元，在不同的经纪商那里有不同的利息，这就可以实现双平台之间相互对冲，这种策略是比较低级的，在上一个帖子里面就探讨的是这个策略。因为有个平台账户会爆仓，所以需要来回划转资金，收入确定但成本不确定。这个帖子讨论的是单平台。和etf套利很像，etf是用一揽子股票组合和etf之间进行差价套利，而在外汇上，就可以相应的有两种模式，第一种，是用两个货币对进行组合，创造出一个新的货币对，这个新的货币对在平台上也会有，创造出的货币对和平台上的货币对名字相同，但是在行情清淡的时候，报价却往往不一样，这就有空间。这就相当于是两个股票构成了一个etf，当构成的etf和正在交易的etf有差价的时候，就可以对冲套利，这是套利的情况。第二种，是有的平台，这三种货币对进行对冲之后，给的利息是正数，这就可以实现单平台内完全对冲，套取利息。这样的平台是存在的。