发现的问题:
1。原来用历史数据测试的交易系统,盈利/亏损只是用点数计算,经过几次实际交易才明白,这和账户的实际盈亏收益还是有很大不同的。(不像股票算的那么容易)
实际收益的高低是由每次开仓量的大小和盈利点数2者决定的,而开仓量的大小又是参考预期亏损额(3%总资金)和具体止损点位决定的。
原来看见很多人轻轻松松就赚个1000多点,觉得很不可思议,简直就是高手中的高手,现在才明白那个点数根本没有任何意义,可能在资金相同和相同风险比例下进行的交易,有的高手赚的100个点带来的利润比我这200个点还要多。
难怪当初问别人考虑系统单币种一年盈利700个点到底能带来多少利润,根本每人理呢。
How stupid am I ~!! :-)
2。系统的卖出还是存在问题,如按原来设计的等待回落被动止赢,将来很可能经常造成大幅盈利损失,而且很容易从盈利变回到亏损。
拟修改卖出条件为,涨幅超过1倍头寸风险或100点后,将止损位提升至+1位置。涨幅超过2倍头寸风险后主动参考技术指标止赢出场(原来考虑的纯裸K线的系统看来要加些点缀了 )
3。加仓问题,原来设计的加仓点感觉在具体操作上不是很实际。
a.)外汇的长期趋势属于波动走势,这就造成了不可能像股票一样找到长期走牛的个股。
b.)本身设计的操作系统就属于顺势波动参与的系统,一波行情回调次数和幅度都不太可能运行加仓的操作(除非长中短周期都满足买入条件)
c.)其实加仓完全可以理解为几次独立的滚赌式操作,既然选择了慢慢稳定的盈利,又何必向往那1次2次的大赢呢,常赢要比暴富来的更实际。
根据历史数据检测交易系统的胜率大概是60%,如果设计2R的止赢,假设每年交易100~150次,有效交易应该有50次(产生1R亏损和达到2R盈利的交易算有效交易),估计另外要有50~100次属于平手交易。 按每次3%的风险入场进行计算,这样预期年收益应该能在120%左右,和原先设计的月收益10%相同。
[ 本帖最后由 无缘的情 于 2009-1-17 06:18 编辑 ] |