朋友,你不知不觉已经踏上夺取----诺贝尔奖的道路----

才看了这个帖子，楼主的探索精神很值得人去赞扬．运用高等数学模型理论去解决投机市场的问题其实已经不是什么新鲜事了，在美国上个世纪６０年代的时候，就掀起了这股风潮，可惜到最后这项研究却流产了，最终分成了两个分支．原因在与金融模型问题不是纯数学模型，它还涉及到心里因素，政治，社会外界因素的影响，于是大批学术教授得出了金融价格结构是随机漫步结构，但是后来的无数的投机家却利用所谓的＂随即＂获得了成功又反驳了这条理论．从而形成了金融工程学分支，它是利用数学，物理，分析资产结构的收益，定价规律，作用以及应用策略，特别适合于证券品种的研发与套利收益，你在加州你应该知道伯克利分校闻名全美的金融工程学专业．毕业的年薪水都在１００万美金以上（包括应届生），但是由于过分的模型化而忽略了金融市场未来的不确定性导致美国证券市场泛滥化，风险暴露极大．美国的次贷证券就是金融工程的产物，最终导致了今天的美国金融危机．如果你在加州的话，你可以去访问伯克利．你可以把你的抱负和理想往这方面发展，但不是在纯投机价格结构的研究上，因为青春和时间都买不回来．你也可以到纽约大都会博物馆去查询关于应用纯数学模型理论来分析价格结构的历史，大多都是无果而终，有些人甚至花了毕生的精力．实在找不到伯克利的话．我在berkshirehathaway.

原帖由 ken001470 于 2008-2-11 14:01 发表

                               
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才看了这个帖子，楼主的探索精神很值得人去赞扬．运用高等数学模型理论去解决投机市场的问题其实已经不是什么新鲜事了，在美国上个世纪６０年代的时候，就掀起了这股风潮，可惜到最后这项研究却流产了，最终分成了两 ...

不错，他们都有一个最重要的假设：市场是有效的，是反映一切的。
在理想状态下是正确的，可以假象为布朗运动，用二叉树模型来解。但是却忘记了市场有效的假设，就好比一碗水突然结冰，市场流动性消失，就没有办法再看成布朗运动了。这就是LTCM在俄国违约后的灾难的原因。但是用数学模型来求解金融市场是一个永恒的梦想，就像Holy Grail一样，虽然永远都不可能达到。

抱歉，关于建模这部分我不是在国内学的，所以对于那些名词不是很懂。但是我觉得汇市的波动应该可以建立一个stochastic model（我比较喜欢这个，最近总看这方面的东西，process algebra），不过这种模型就算做出来也没用，因为不可能预测，我这里实验室有很多细胞的模型，每次运行结果都不一样的。但是在宏观上（组织，器官，生物体）却能体现出一致性。我认为相对于汇市可以把它看成一个微观的细胞，很多这样的市场最后表现出整个全球经济的现象,但是你想精确预测身体里某个细胞的发展是不大可能的。

不过我觉得如果市场里的机器自动交易变多后，可能市场就会变得好预测些？

[ 本帖最后由 linuxcity 于 2008-2-11 16:11 编辑 ]

dd

嘿嘿，在这论坛中有一位坛友已经在论坛之外与我交流了将近快一年，此人就是学数学出身，属于数学统计学，酷爱投机，对投机理论颇有心得，偏偏又是从事IT行业，也在进行自动交易系统的研究，我们常对一些信号的可靠性进行核对，他目前的自动交易系统还没有完成，但他说有信心在10年之内作出切实可行的系统，但是，系统的信号判断一定是基于人的主观判断之后的，完全的自动很难实现，这是取决于系统对什么方向的信号采取执行的问题，也就是说方向的价值要由人来进行预先的取舍，比如欧元月线、周线都向下，但日线不满足向下的信号，所以我们是不能够让系统去做方向性选择的，这涉及到了系统分析的时间级别，如果说数学模型对于外汇市场的应用，我想现有的技术指标已经是一种基于数学基础上的成果，用好这些已有的技术指标并融合到分析系统中去，本身已经是很艰难的事情。我看到楼主的研究演练多是对H4以下级别的计算，不知这样的效果怎么样？但是我们对市场波动的观察，波形规律性比较好的是周线图，日线的杂波相对就多很多了，我们觉得可能是每日的数据，市场热点时间的变换等因素使得“波”的形态整体呈现琐碎，越小时间级别越琐碎，形成“混沌走势”，但是，越是混沌越是有利于数学的计算，混沌状态比较理想的波形结构的观察往往都存在于周线，原因是市场目前的资金运动的“量”和“时间”的组合造成的，资金的突击性流动可以持续一小时，一天，一周，但是很难维持数月，一旦形成数月的资金流动，那么在周线图上就可以完全改变“波”的方向结构，所以周线图上的“波”通常是很难出现欺骗性的结构，因为在周图上操纵市场惯性目前看没有哪个集团能够做得到，但是日线图可以出现类似的操纵痕迹，至少理论上是这样，这涉及到一个很重要的因素就是时间，“价”、“量”、“时间”这三个要素构成了混沌的市场三度空间，数学的计算在外汇交易市场目前看缺少真实的“量”的数据基础，也正是因为缺少了“量”的即时性统计数据，才使得大家都是公平的，混沌的形态才得以完美。
我是搞美术出身，外汇市场的图形结构是我很感兴趣的，我也在试图用图形规律来理解“价”、“量”、“时间”，江恩理论中的“角度”恰恰是符合图形结构中三度空间的呈现，美术的基础理论实际上是自然学科，而不是完全的人文，也是建立在混沌的感性逻辑基础上。希望能够有新的发现，我会继续努力。

好像所有的非线性方程都是通过简化,变成线性方程才能解的,否则就解不出来......