本周外汇交易总结－－渔网交易法实践之一

发表于 2006-8-19 15:19


	对本周的成绩是比较满意的。针对平台、资金、判断力、盯盘时间、交易心里等几个方面的特点，使用了渔网交易法。这个帐号也是为了检验这个交易方法而单独开设的。因尚属研究初期，没有入金，利用平台赠送的开户赠金进行实际交易。避免了用模拟盘的虚拟资金真实感差、心理状态不同的问题，也避免了自己入金风险大的问题。作为对一种交易方法的研究实践来说，没有长时间的试验是很难评价的。特别是平台可以开仓的最小金额非常灵活，最小的头寸可以仅仅为1美圆，使用保证金仅仅为1美分，这对渔网交易法是最最重要的一点，因为要在不同价位大量挂单开仓。以本周资金和持仓的比例来计算，如果1仓是其它平台的1迷你手的话，所需保证金是非常客观的。比如目前最小的开仓有1k作为1迷你手的，那么试验渔网交易法就需要5k资金，更多的迷你帐号是以10k做为1迷你手，那么需要50k的资金。从本周总结报告来看，总共交易205次，赢利的199次，每次平均赢利0.00191。亏损的6次,每次平均亏损0.02307，最多一次亏损0.1290，总共亏损0.13844，也就是说除了那次最大亏损以外，其余5次总共亏不到0.00944，平均每次亏0.001888。交易成功率达到97％。最多使用资金控制在总资金的10%以内，周赢利接近总资金的5％。单次最大亏损那次没有使用渔网交易法挂单，在周一晚出数据价格剧烈波动的时候，一时激动，采用市价单追高，因为此时无法及时成交，最后被成交在最高点，无奈进行了止损。今后应吸取这一教训，不追高，尽量少用市价单。后来周二周三同样出数据利非美，在瞬时波动的情况下，提前布置好的空镑的挂单成交，虽下方的单子短时被套，但在最高点成交的是必然在冲高回落后赚钱的，如果挂单间隔10个点，每个单子赚10点出，那么各个单子连接起来，相当于从最高点空镑。当然，价格比较好的单子，远远不止赚10点出来。那么挂单间隔和止盈点数设置需要好好研究。因为英镑在相当高的区域，从历史数据来看，今后价格高于现价的概率远远小于低于现价的概率，因此采用了只空不多的策略。那么如果价格回到中值附近的时候，是否可以同时既做空，也做多？MK平台倒是支持同时做空和做多的。到底部区域的时候，就该只多不空？而这个顶部区域，中值和底部区域有无定量的判断方法？个人认为，采用概率随机理论来分析，是比较合理的。至于深入研究，还需要大量时间和数据的支持。因为资金规模小，心里状态相对轻松，等到投入资金正式采用此法以后，心里状态是否有大的变化，还须长时间磨练。个人感觉从模拟，到真实资金，心态跨度还是比较大的，甚至比较严重影响判断和执行的能力。经过2个星期左右才比较平稳。如果要入金，我想也不要一次投入太多，一点点增加，有个适应过程比较好。当然这是后话，目前关键是要每周进行操作和总结，不断改进，形成稳定的交易系统。

发表于 2006-8-19 16:44


	不了解。还是均线，MACD等来得简单。

发表于 2006-8-19 17:26


	渔网交易法(转) 在外汇交易中流行着一种网络交易法，据说还是比较成熟的，下面先看个大概：引用很遗憾，在交易股票期货股指期货及外汇5年以后，我仍然没有找到非常可靠的能长期稳定获利的方法，也无法从历史数据的统计上得到足够大的非随机性来保证稳定获利。编制交易系统的关键在于系统不应该依赖于参数，也就是说参数在大范围内变动的时候都应该产生类似的绩效。可目前还没有找到符合这个条件的交易系统。当然，一些研究项目还正在进行中。我仍然认为我在外汇交易上还是个初学者，因此帖子也只发在这里。目前在OANDA交易外汇，有一个和我资历基本相当的交易者也有类似的看法，但他在总结经验的基础上提出了一个设想，并通过其他一些资深交易者的测试讨论和发展，已逐渐成为今年最引人注目的外汇交易策略。这个策略最基本的形式是这样的：比方说，我们做多EURUSD，同时也做多USDCHF。(目的是对冲以降低单方向的风险) 做多EURUSD：在当前价格上下200点范围内每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。同样的，做多USDCHF：在当前价格上下200点每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。执行：每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.2000买入，而在1.2025平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.2000重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。可以想象，如果EURUSD上涨，那么就会触发EURUSD上的一连串买单获利平仓。同时USDCHF必然下跌，在USDCHF上将积聚一批未平仓买单，而如果EURUSD价格随后跌回，那么USDCHF就会上涨，在USDCHF上得到一连串获利平仓，而在EURUSD上积聚一批未平仓买单。如果价格在一个范围内来回拉锯，就不断获利平仓并重新开设新单，再成交，再获利平仓。提出这个方法的作者MARK一开始采用20美元试验资金，用比较高的风险暴露，获得了4周4倍的业绩，但因抗风险能力较弱，在6月初欧元的一连串下跌中爆仓了。此后，他用30美元重新开立帐户，采用了相对保守的风险管理和投资组合，交易8个货币对，到目前为止获得接近80%的收益。另外一些交易者，尤其是系统交易者，大规模地采用这种方法，甚至利用API自动交易，资金投入大都在1万美元以上，收益情况也很稳定。首先我声明，我个人并未使用过这种方法，下面纯属个人观点，只是对这种方法的一种思考。我肯定其出发点。编制交易系统的关键在于系统不应该依赖于参数，也就是说参数在大范围内变动的时候都应该产生类似的绩效。这点绝对值得认可，如果一套系统的交易参数能在大范围内变动，而绩效（赢利绩效，亏损的就没什么好说的了！）却不受影响，那这套系统绝对称得上顶级系统。在渔网交易方法中确实也不受参数的影响，且不受任何周期的影响。但是最终的绩效如何？下面逐步分析。建立渔网的前提一：盘整行情。来回拉锯的次数越多赢利就越多。老生常谈了，常说市场85%的行情处于盘整。从这个数字上讲，这套系统有绝对的赢利优势，赢亏的比例为：85：15。事实果真如此？先看看他的做法吧，在一个币对上同时买入相同的单量，比如在做多EURUSD，同时也做多USDCHF，当有一边赢利25点（不一定25点，看每个操作者的设定，这边以25为例）就出局，然后在原先的卖点在挂相同的买单。这边有两点要说明：第一，当一边赢利25点的时候，如果两个币对的涨跌幅相同那么另一边必然是要亏损25点；第二，如果继续继续朝赢利方向发展时，亏损自然逐渐增大。建立渔网的前提二：套利。操作币对需要有对等的涨跌幅或者正数价差。这种交易方法的基础是建立在两个涨跌幅对等的交易对象上的，希望通过套利来规避风险。然而两个币对的价差是很难相等的，能否获得整数价差还要看操作的方向，下面看张图就知道了：假设我们都一直不平仓出局，当两对币种的比值大于一（也就是说价差是正值）那么这对操作是有利可图的（详细请参考套利资料）。如果是比值小于一，那么我们必须承受亏损。总结：在一个盘整行情中用这种用不止损的操作方法，在理想的状态中一边是不断累计的赢利另一边却是小额的亏损确实挺诱人的，而且用这种方法可以不用思考，堪称机械式操作让投资者从极度紧张的精神状态回到了一种休闲式赚钱模式——太诱人了！记住，一边赢利必然有一边亏损，在理想状态下未决的交易是不赢不亏的。看下理想的渔网图：在这张图中你可以看到一中非常理想的状态：我们的进场点正好在市场的中点，出场点正好在市场的最高和最低。在这种情况下，我们已经累积了3次赢利和一对未决的交易！在这张图中你可以看到，在第二次赢利后另外一边却要承受2倍的亏损，也就是你前面的赢利全部被吃掉，然后才逐渐回来，最终以2次赢利和一对未决的交易收场！最糟糕的情况是你刚好买在最高点或其附近，这时候当市场向下时你在另外一边获得赢利并且平仓，而市场却继续向下，这时候你的到的结果是不断扩大的亏损！另外一种就是套利的方向你选错了，那么这时候负差将把你的利润吃掉，甚至可以让你有赢利变成亏损。最终的赢利还是有很多的决定因素的，点位的选择、套利方向、出场点的设置、心理因素等等都决定了这套系统能不能赚钱。当然，任何系统都有其制约因素，最终还是要看使用者。一把刀利不利是一回事，有没有用是一回事，怎么用又是一回事！在三这种情况下，我们不难发现，其实这套系统还是要受到点位选择、心理因素、套利方向的影响，当然还有其他的我没分析到。在这里并不是要批判什么，只是希望能找到扬长避短的方法，在学习中进步，在探讨中发展。由于没有查到更多资料，或许分析尚有遗漏，仅供参考。尚不会贴图，有兴趣可以看我的博客http://blog.sina.com.cn/u/4a8494cb010004wh

发表于 2006-8-20 01:34


	顶~~

发表于 2006-8-20 02:58


	虽然不懂，还是顶下

发表于 2006-8-20 17:00


	这不就是锁单吗？所不同的只不过是分开成两个货币而已，但是仍然可以认为是对冲美元。另外，万一遇到单边市怎么办？虽然会有一边25点25点的赚，可是另一边却在造成更大的亏损

发表于 2006-8-20 18:50


	单边市就要出来了．．．但是大多数时间都是震荡市

发表于 2006-8-20 18:52


	要是网间太小，　交易成本太大了．．而且补挂会很麻烦．．

发表于 2006-8-20 20:23


	极有探讨价值，顶！近一年来一直探索非常类似这一方法的交易策略。该方法的致命弱点是在于在大的单边行情中会遭遇暴仓之灾。如何预防暴仓是有效运用此方法的至关重要的一点。

发表于 2006-8-21 00:25


	学习