6月30日的外汇资讯,汇评与新闻

原帖由 zhixing 于 30/6/2006 03:13 PM 发表
哈哈.老大.我来应个卯.报个到.

老弟算早啊今天. h:

[短讯]法国5月生产者物价指数月升0.2％年升4.1％
外汇新闻 发表于 2006-6-30 14:50:22  

[短讯]法国5月生产者物价指数预期中值为月升0.2％年升4.0％
外汇新闻 发表于 2006-6-30 14:50:33

人民大学专家：热钱流入成为中国短期外债占比过高的重要因素
外汇新闻 发表于 2006-6-30 14:55:10  

中国人民大学财政金融学院教授赵锡军表示，现在有很多以短期外债的形式流入的热钱，在国内经济因素与国外政治因素共同作用下，一些投机人民币升值的资金流入，成为短期外债占比超过25%的重要因素。


据中国经济时报6月30日报道，国家外汇管理局日前公布了2006年3月末我国外债数据。数据显示，2006年一季度，我国外债总规模继续上升，增速进一步放缓，短期外债占比略有上升。

　　

截至2006年3月末，我国外债余额为2879.05亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同），比上年末增加68.60亿美元，增长2.44%。其中，中长期外债（剩余期限）余额为1268.62亿美元，比上年末增加19.60亿美元，上升1.57%；短期外债（剩余期限）余额为1610.43亿美元，比上年末增加49亿美元，增长3.14%。短期外债占外债余额的55.94%。　

　　

按照国际惯例，短期外债占外债余额的比重不超过25%才被视为是安全的，短期外债占外债总余额的比重超过60%应引起严重关切。短期外债占外债余额的55.94%已经远远超过了警戒线。

　　

中国人民大学财政金融学院教授赵锡军表示，现在有很多以短期外债的形式流入的热钱。在国内经济因素与国外政治因素共同作用下，一些投机人民币升值的资金流入，成为短期外债占比超过25%的重要因素。

　　

中央财经大学金融学院教授张碧琼表示，投机的资金带有很强的趋利性，中国现在短期资金的流入，一是因为中国股票市场最近一段时间比较火爆；二是因为房地产市场的获利空间巨大。在人民币升值的预期下，这些资金流入中国。

　　

赵锡军表示，最需要关注的是以外债的名目混进来的热钱。热钱大规模地流入和流出，不利于我国金融市场的稳定。

　

张碧琼表示，短期外债占外债余额比例过高，第一，影响我国对短期资金监管的效果；第二，加大了人民币升值的压力；第三，如果短期投机资金的预期得以实现，如人民币大幅度升值，股市上涨，那么这些短期的资金有可能撤走，对中国金融市场造成负面的影响。

　　

据了解，自2002年起，随着国际国内经济形势和利率汇率等金融条件的变化，我国对外借款由净流出转为净流入，外债规模止跌回升，其中短期外债增幅最大。

　　

对于近几年来我国短期外债占比持续较高的情况，赵锡军表示，在中国人民币市场与外汇市场是分割的。随着对外开放不断深入发展，外资企业增加，这些企业的资金来源更多的是借外债。

　　

赵锡军表示，从外债的结构来看，短期外债占外债余额的比例上升，会带来一定的风险。一是借债企业、借债机构在生产经营过程中，能否产生足够的现金流偿还外债。二是需要密切关注外汇市场的供求情况。

　　

外汇管理局公布的2006年３月末我国外债数据中，在2879.05亿美元外债余额中，登记外债余额为1933.05亿美元，贸易信贷余额为946亿美元。在1933.05亿美元的登记外债余额中，国务院部委借入的主权债务余额为330.60亿美元，占17.10%；中资金融机构债务余额为616.78亿美元，占31.91%；外商投资企业债务余额为528.69亿美元，占27.35%；境内外资金融机构债务余额为408.44亿美元，占21.13%；中资企业债务余额为44.69亿美元，占2.31%；其他机构债务余额为3.85亿美元，占0.20%。

　　

2006年1-3月，我国登记的中长期外债新借入40.96亿美元，比上年同期减少1.34亿美元，下降3.17%；偿还外债本金33.57亿美元，比上年同期增加7.27亿美元，增长27.64%；付息5.26亿美元，比上年同期增加0.48亿美元，增长10.04%。

[短讯]YONHAP报道韩国财长下周将被替换预算和教育部长亦将被替换
外汇新闻 发表于 2006-6-30 14:55:14

法国6月消费者信心指数上升至-28
外汇新闻 发表于 2006-6-30 14:56:41  
  
法国国家统计局Insee公布，法国6月消费者信心指数自5月的-30上升至-28，符合经济学家预期。


综合外电6月30日报道，法国国家统计局Insee于30日公布，法国6月消费者信心改善。


根据Insee的数据显示，法国6月消费者信心指数自5月的-30上升至-28。


此前，经济学家预期法国6月消费者信心指数将为-28。

亚洲汇市30日新加坡元尾盘走高
外汇新闻 发表于 2006-6-30 15:25:52  

亚洲汇市30日新加坡元尾盘走高，受Fed温和立场提振。


综合外电6月30日报道，亚洲汇市30日，新加坡元连续第二个交易日走高。美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)宣布加息后立场趋向温和，投资者因此卖出美元。


格林威治时间06：26，美元兑1.5905新元，低于纽约汇市的1.5994新元和亚洲汇市周四尾盘的1.5981新元。

外汇期权：对冲美元/日圆看跌风险的期权需求在Fed会后增加
外汇新闻 发表于 2006-6-30 15:36:53  

一项基于期权的市场人气指标30日显示，在美联储前夜缓和了进一步加息的态度后，交易员们急于买进期权，对冲美元/日圆走软的风险。


综合外电6月30日报道，在东京汇市午盘前后，1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.80%/1.05%，高于纽约汇市前夜的0.50%/0.90%。交易商们称，这表明旨在对冲美元/日圆下跌风险的期权需求增加。


交易员称，美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)前夜虽上调联邦基金利率25个基点至5.25%，但没有在会议声明中明确给出进一步加息的信号，因此市场上对于用以押注美元下跌或是对冲美元下跌风险的美元看跌/日圆看涨期权的需求有所增长。


Fed的会议声明前夜令美元走软，而且在周五亚洲汇市交易时段美元保持疲态。因此市场人士对美元的下跌风险更为警觉，某大型日资银行的一位期权交易员称。


交易员们表示，有一位投资者今日以9.85%的隐含波动率买入了面值为5,000万美元､执行价为114.05日圆的美元看跌/日圆看涨期权。


然而，本交易日短期美元/日圆平价期权出现小幅下跌。投资者以能够弥补周末期间期权投资组合时间价值损耗的价格出售短期期权。


1个月期平价期权隐含波动率为8.80%/9.00%，低于纽约汇市周四的8.40%/9.10%。


交易员称，今日被卖出的期权包括了面值3,000万美元的执行价为115.20日圆的1天期美元看涨/日圆看跌期权。此项交易以8%的隐含波动率成交。


另外，交易员们称，还有一批周二到期的同类期权也以8%的隐含波动率被卖出。这批期权的综合面值也是3,000万美元。


交易员们透露，除此之外，还有一位投资者以9.00%的隐含波动率卖出了一批下周一到期的平价期权，不过具体数目不详。


3个月期外汇期权隐含波动率为8.55%/8.75%；6个月期外汇期权隐含波动率为8.50%/8.80%；1年期外汇期权隐含波动率为8.60%/8.80%。


美元今日前市走势趋软，波动区间为114.77-115.23日圆。


以下是格林威治时间03：30的1个月期外汇期权隐含波动率?

--------------------------------------------------------------

           东京汇市     纽约汇市     东京汇市

             周五        周四        周四  

美元/日圆 8.80%/9.00%  8.40%/9.10%  8.35%/8.60%

欧元/美元 7.90%/8.10%  8.10%/8.60%  7.90%/8.20%

欧元/日圆 6.60%/6.90%  6.60%/6.90%  6.70%/7.00%

---------------------------------------------------------------

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。


在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.80%/1.05%，纽约汇市周四为0.50%/0.90%。


以下是格林威治时间03：30的现货市场汇率?

---------------------------------------------

          东京汇市 纽约汇市

            周五    周四

美元/日圆  114.94  115.14

欧元/美元  1.2707  1.2652

欧元/日圆  146.05  145.71   

----------------------------------------------

日本股指期货30日收涨
外汇新闻 发表于 2006-6-30 15:38:01  
回复(0) | 编辑 | 放大 | 恢复
   
受美国股市强劲表现提振，日本股指期货30日大幅收涨。市场期待日本央行第二季度短观报告。

  

综合外电6月30日报道，日本股指期货30日收盘大幅上涨，源于隔夜美国股市的强劲表现引发早盘买盘入场，但日本央行第二季度短观报告公布前的获利回吐令大部分时段交易不稳。


9月日经225期指涨380点或2.5%报15510点，成交81,331张。


东京证交所9月Topix期指涨44.5点或2.9%报1589.5点，成交54,407张。


9月日经300期指涨7.6点或2.5%报308.6点，成交333张。


7月日经225看涨期权收高，看跌期权表现疲弱。

预计美元将季度收盘下跌
外汇新闻 发表于 2006-6-30 15:42:12  

因预计美联储已经非常接近本轮紧缩性货币政策的终点，美元料将季度收盘下跌。

  

综合外电6月30日报道，在美5月个人支出数据公布之前，美元已显现出季度收盘下跌的势头。5月个人支出数据预计将显示经济增长正在放缓，暗示美联储本轮加息周期可能即将结束。


美联储29日一如预期宣布升息25个基点，这是其连续第17次升息25个基点，从而使利率达到5.25%，但表示经济成长放缓随著时间的流逝应有助于抑制通膨压力，下一次升息的时机依然取决于经济数据。


TD Securities Ltd.亚太首席策略师Stephen Koukoulas表示有明确的迹象显示美联储目前已非常接近加息周期的尾声。美元后市将走跌，并预计美元目前正处于一轮大跌行情的初期。


Koukoulas认为到年底，美元兑日圆将下跌至110，欧元兑美元将上涨至1.30。  


美国商务部将在北京时间20:30公布美5月个人收入及支出报告。经济学家预计继4月增长0.6%之后，5月个人支出增速将放缓至0.4%，为3个月里的最小增幅。  


将在北京时间22:00公布的6月芝加哥采购经理人指数 预计将自5月的61.5跌至59。


北京时间15:41，美元兑日圆报114.64，欧元兑美元报1.2711。

亚太8月装船原油30日成交价持平
外汇新闻 发表于 2006-6-30 15:45:11  

6月30日,亚太8月装船原油成交价大体持平,中东交投疏落.


综合外电6月30日消息，亚太8月装船原油周五成交价大体持平,中东市场交投疏落,等待下周初将公布的官方售价(OSP).


BP以较塔皮斯亚洲石油价格指数(APPI)每桶贴水0.50美元售出8月船期的Cossack原油.BP没有透露买家情况.


尚不清楚BP是否售出了8月船期的澳洲Mutineer-Exeter原油.本周稍早BP以较塔皮斯APPI每桶升水1.50美元卖出该原油,与Woodside原油的价格相同.


交易商称,越南国有石油交易公司Petechim透过标售至少出手了30万桶8月船期的Rang Dong原油.


交易商称,很难预计阿曼油气部6月最新追溯性官方售价(OSP).


8月布兰特/迪拜原油期现掉换(EFS)较周四尾盘水准扩大约0.25美元左右,至每桶4.75/4.85美元,为约一个月来的高点.