转贴！做超短线的一个新方法

我因为专业的关系，比较长于统计与概率。我认为所有的技术指标都是源于统计与概率，从实践操作中我发现一个统计指标对于超短线比较有用。就是当天的价格波动与前一天的价格波动的重合部分的大小与比例，以实际举例说明：头一天最高价1.8365，最低价1.8278，波动87点；第二天最高价1.8423，最低价1.8323，波动100点；那么这两天重合的部分就是1.8365-1.8323＝0.0043，即43点。重合占头一天43/87＝49.42％，重合占第二天43/100＝43％。这个指标为超短线提供了指南。例如今天开盘后价格下挫，低于昨天的最低价，如果这个时候选买进，那么当天有95％以上的概率价格会涨到昨天的最低价之上，其中有17％的概率涨0-33％；有30％的概率涨33％－66％；有近50％的概率涨66％以上。开盘上涨亦然。我把2005年的179天的GBP/USD与EUR/USD做了统计，GBP/USD结果如下：
重合比例   重合占当天的比例的次数    比例      重合占前一天的比例的次数  比例
<0                          9                    5.03%            9                         5.03%
0-0.33                    31                 17.32%           25                        13.97%
0.33-0.66               52                  29.05%          60                         33.52%
0.66-1                    87                 48.6%            85                         47.49%

<0指当天与前一天无重合。
EUR/USD也差不多。
个人的一点体会，写出来与大家分享交流，欢迎探讨。
我在外汇交易上还是新手，希望高手们把自己的经验都写出来与大家分享，让大家少走弯路，都能赢利，那样相信论坛一定会越来越兴旺。
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你能用你的方法扩大统计的样品给大家一个结果么？有这个方法不错，但是我认为应该要扩大sample量来得到更精确的统计值。

哦，每看到你是转贴。

谢谢

因为主论坛的帖子不能复制了,所以建议楼主把它发到外汇学院,以便于收藏!
谢谢分享!

[ 本帖最后由 passwsy23456789 于 2005-9-15 08:50 编辑 ]

多谢

3Q

原帖由 xumweb 于 2005-9-15 03:37 发表
我因为专业的关系，比较长于统计与概率。我认为所有的技术指标都是源于统计与概率，从实践操作中我发现一个统计指标对于超短线比较有用。就是当天的价格波动与前一天的价格波动的重合部分的大小与比例，以实际举例 ...

这个想法不错。还要有进一步按照概率设计好止赢和止损，保证最终盈亏比例

thanks

谢谢. 很趣味. 思考...