1月期引申波幅走低，因外汇现货交投窄幅波动

	外汇期权：1月期引申波幅走低，因外汇现货交投窄幅波动 东京（道琼斯）--东京汇市周三，1月期美元/日圆外汇期权引申波幅微幅下跌，因外汇现货交投的窄幅波动导致部分银行交易员解除跨式期权多头头寸。但是一家日本大型银行的交易员说，除非美元兑日圆汇率上涨或下跌1日圆，否则引申波幅将继续持稳。美元兑日圆周三迄今为止一直在109.45-109.68日圆的窄幅区间内波动。一家大型日本银行的另一名交易员称，本交易日投资者交易2月期跨式期权，因为部分投资者认为在引申波幅最近下跌后此合约已经达到合理价位。该交易员称，2月期美元/日圆引申波幅在最近几个交易日已经由12%跌至10%左右。1月期美元/日圆平价期权引申波幅为9.70%/10.00%，低于纽约汇市周二的9.80%/10.20%，也低于东京汇市周二的9.90%/10.20%。第二个银行交易员称，现汇市场等待美国财政部长斯诺(John Snow)周三晚些时候在芝加哥的公开露面，预计这不会对期权价格产生很大影响，因为斯诺可能不会发表任何刺激市场的言论。但是日本一家银行的一位现货外汇交易员称，投资者对斯诺可能发表的言论紧张不安。此前，斯诺在周一接受《泰晤士报》(Times of London)采访时对美国利率和汇率政策发表的言论导致美元飙升1日圆多。斯诺周三晚些时候将访问芝加哥交易市场，然后在格林威治1700对芝加哥商业俱乐部(Commercial Club of Chicago)发表演讲。1月期欧元/美元平价期权引申波幅为10.35%/10.55%，与纽约汇市周二10.30%/10.60%的水平基本相当。东京汇市周二为10.80%/11.00%。1月期欧元/日圆平价期权引申波幅为9.60%/10.00%，低于纽约汇市周二的9.70%/10.10%，也低于东京汇市周二的10.10%/10.40%。交易商称，在1月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为1.0%/1.5%，纽约汇市为1.1%/1.5%。格林威治时间0450左右，美元兑109.49日圆，与纽约汇市周二的109.48日圆基本持平。欧元兑1.1673美元，低于纽约汇市周二的1.1680美元。欧元兑127.77日圆，低于纽约汇市周二的127.87日圆。