布丁 发表于 2011-7-22 18:36

欧元/瑞郎期权波动率下降，风险逆转指标回落

周五(22日)欧洲早盘时段，欧元/瑞郎现汇价格急升令隐含波动率下滑，一个月期欧元/瑞郎期权隐含波动率早盘报13.40%左右，本周初曾达到15%，当时欧元/瑞郎汇价触及历史低位。

但波动率曲线依然倒挂，表明投资者仍担忧近期风险。

风险逆转指标也回落，但依然强烈暗示瑞郎进一步走强，delta为0.25的一个月期欧元/瑞郎风险逆转指标报1.90%，表明倾向于欧元卖权/瑞郎买权，对比本周初为2.50%左右。
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