布丁 发表于 2011-7-19 20:04

欧元/瑞郎期权波动率或有进一步下跌空间

7月19日讯——周二(19日)交易员称，欧元/瑞郎期权隐含波动率略微走软，因现汇反弹脱离近期所创纪录低点1.1365，说明期权可能有更大幅波动的空间。
一欧洲银行的交易员表示，“一个月期波动率报14.75%，昨日在15.00%，但这一水平无法为继，除非现汇快速波动。我们考虑抛售一个月至三个月期权波动率。”
delta值为0.25的一个月期欧元/瑞郎期权风险逆转指标(RR)约在2.3%，暗示市场偏好瑞郎买权，脱离近期约2.5%的高位。
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